80 Estrategias Comerciales

EMAs y RSI Forex Trading Estrategia

El 80 EMA se utiliza en la definición de una tendencia importante dirección y muestra una tendencia alcista cuando el precio de las operaciones por encima de los 80 EMA. Lo contrario es cierto para una tendencia bajista. Los 21 EMA y 13 EMA definen la tendencia actual, mientras que el RSI (21) define las regiones de sobrecompra y sobreventa.

Introduzca una posición LARGA cuando la EMA 3 cruza la 5 EMA hacia arriba durante una tendencia alcista mientras que la EMA 3 y 5 cruza un canal de la EMA 13 y 21. Por otro lado la línea RSI debe estar por encima de 50 mientras que el precio también está por encima de los 80 EMA.

Los comerciantes pueden salir del comercio o tomar beneficios cuando el 3 EMA cruza el 5 EMA hacia abajo.

EMAs y RSI Forex Trading Strategy Comprar Señal

De nuestro gráfico abajo está claro que nuestra COMPRA se activó cuando los 3 EMA, 5 EMA, 13 EMA y 21 EMA cruzaron los 80 EMA. Al mismo tiempo el RSI estaba por encima de la marca de 50.000.

Los inversores deben salir del comercio o tomar beneficios cuando el 3 EMA cruza el 5 EMA hacia arriba.

Simple Trading Strategy Development Data

19 de agosto de 2007: 12:05 PM CST

Anteriormente en el post ATR Strategies to Test. He mencionado que usted puede crear un sistema de comercio con entradas aleatorias que produce una tasa de ganancia superior al 80%. A pesar de este porcentaje de comercio ganador extraordinariamente alto, el sistema tenía una expectativa cero o negativa â € "en otras palabras, era una estrategia fallida. Sin embargo, con la adición de unos pocos filtros simples, puede crear una expectativa positiva con aparentemente entradas al azar. Siga leyendo para averiguar cómo.

El lector JKW proporcionó la fórmula matemática simple para las entradas al azar y declaró que no hay forma de crear un sistema de entrada aleatoria con una esperanza positiva y que tiene razón. La fórmula que dio es la siguiente:

Asumiendo una caminata aleatoria, la probabilidad de subir por b antes de descender por a es a / (a ​​+ b). Las ganancias esperadas serían ab / (a ​​+ b). Las pérdidas esperadas también serían ab / (a ​​+ b). El beneficio total esperado es ab / (a ​​+ b) - ab / (a ​​+ b) = 0, independientemente de cuáles sean los valores de ayb. Así que cualquiera que sea el número que se elija, el beneficio esperado antes de comisiones y el resbalón sale a 0. & # 8221;

Mencioné que los objetivos de ganancia y parada fueron determinados por un múltiplo de la Rango Promedio Real después de que se eligió una entrada aleatoria para la ejecución del comercio. La alta tasa de ganancias ocurre cuando juegas para un objetivo múltiple ATR extremadamente pequeño al entrar en una parada múltiple extremadamente alta de ATR.

En otras palabras, un sistema volverá a ganar más de un 80% si juega por .25 o .50 ATR para el precio objetivo y 8 ATR o más para la parada. He demostrado anteriormente cómo, a pesar de que el% ganador es extremadamente alto, la expectativa es negativa o cero porque el 20% o menos veces la parada amplia se golpea, los beneficios significativos se borran por completo.

¿Qué muestra la prueba de estrategia simple que puede crear un sistema rentable mediante la adición de filtros simples?

Filtro de tendencias

Se puede agregar un filtro de tendencias para filtrar transacciones que se introducen al azar directamente en contra de la tendencia dominante, si hay una. Este método es un poco arbitrario y depende de la definición de Trend & # 8221 ;, pero los filtros mecánicos pueden ser utilizados como la definición de la posición de las medias móviles clave, el porcentaje de tiempo de precios está por encima de una media móvil clave, Y número de cierres por encima de un promedio móvil clave. También se podría usar un filtro para el índice direccional medio, o ADX, de tal manera que las entradas aleatorias se tomarían si el valor es superior a 30 (o algún umbral inferior).

El uso de un filtro de tendencia tiene resultados mixtos en el backtesting y los resultados a menudo dependen del tipo de filtro elegido y de las condiciones de mercado subyacentes a lo largo del período en que se realizó la prueba.

Filtros de Momentum y Volatilidad

Utilizando el principio "Momentum Precedes Price", & # 8221; Podemos crear estrategias que utilicen este principio que capitaliza el principio de que los aumentos de momentum (desequilibrio de oferta / demanda) a corto plazo tienden a crear situaciones de continuidad de precios a corto plazo en la dirección del impulso de impulso.

Se podría utilizar un filtro similar a los utilizados en las estrategias de comercio de ruptura de volatilidad, incluyendo el número de nuevos máximos de precios recientemente realizados, el número de cierres por encima de una banda de volatilidad, como las bandas de Bollinger, o el porcentaje de distancia de un promedio móvil clave.

La teoría detrás de este filtro es que el precio con fuerte impulso tendrá una mayor probabilidad de continuar en esa dirección en el corto plazo, lo que significa que un pequeño ATR objetivo será más probable que se logre que una gran parada ATR.

De nuevo, las pruebas se mezclan dependiendo del tipo de filtro y los parámetros de los indicadores utilizados para definir Momentum & # 82221;

El mejor método: una parada de tiempo

El método más eficaz para cambiar un sistema de alto porcentaje de ganancia% en el positivo es el uso de una estrategia de parada adicional: La parada del tiempo.

La lógica simple indica que el precio debe viajar durante un período de tiempo más largo para mover 8 ATRs que 1 ATR (o un múltiplo similar), las pruebas mostrarían que las operaciones ganadoras (objetivos pequeños) se lograrían con menos barras que blancos más grandes. Si los ATR se basan en barras diarias, un comercio ganador llevaría a menudo menos de una semana para ser alcanzado, mientras que perder comercios tomaría semanas a quizás un mes para ser alcanzado.

Aplique un filtro en la estrategia de entrada aleatoria que dice: Si el precio no ha alcanzado el objetivo más alto, ni el objetivo de detención más bajo por una semana (o un cierto número de barras), salga del comercio en el mercado.

Lo que esto haría eliminaría las pérdidas significativas que hacen que el sistema no sea rentable.

Sin embargo, intrínsecamente incorporado en esta estrategia sería el hecho de que el porcentaje ganador disminuiría junto con el tamaño de las operaciones perdidas y disminuciones. Una vez más, la duración del tiempo de parada determinaría los resultados generales, pero las pruebas muestran un aumento en la rentabilidad del sistema para generar una esperanza ligeramente positiva en el tiempo.

Voy a publicar un resumen de estos resultados, así como una discusión rápida de cómo los métodos anteriores pueden establecer un punto de referencia para ser superado con el desarrollo de cualquier sistema, y ​​garantizar que los resultados de su sistema son mejores que el de un azar Sistema de entrada.

Cómo 80/20 su negocio de comercio

¿Quieres saber la forma más rápida de progresar como comerciante? Haga un 80/20.

Usted probablemente ha oído hablar del principio 80/20 hecho famoso por Richard Koch en el libro The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less. Si no tiene una visión general rápida.

El principio 80/20 (también conocido como el Principio de Pareto) establece que para muchos eventos, el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas.

El economista italiano Vilfredo Pareto desarrolló el principio a principios de 1900 después de observar que el 80% de la tierra en Italia era propiedad del 20% de la población y el 20% de las vainas de guisantes en su jardín contenía el 80% de los guisantes. Es un fenómeno que vio ocurrir una y otra vez.

Más común en los negocios, encontramos que "el 80% de nuestras ventas provienen del 20% de nuestros clientes". También es cierto en el comercio, tal vez no exactamente a la proporción 80/20, pero en la mayoría de los casos "el 80% de nuestros beneficios , Provienen del 20% de nuestras operaciones ".

Nota: Esto no significa que usted necesariamente tiene un porcentaje ganador de 20%, más bien después de compensar por pérdidas es el 20% de nuestros ganadores nos puso en el negro para el mes.

80/20 aplicado a la negociación

Mirándolo desde otro ángulo, probablemente encontrará que sin una regla para limitar sus pérdidas. Algunos grandes perdedores (digamos el 20% de sus operaciones) representan el 80% de sus pérdidas comerciales.

También puede encontrar que el 20% del tiempo que rompe sus reglas y el 80% del tiempo los oficios resultan en pérdidas (se obtiene la idea).

Como Hedge Fund Market Wizard. Steve Clark dice: "Haga más de lo que funciona y menos de lo que no".

Entonces, ¿qué está funcionando para usted en su negocio ahora mismo?

Ejercicio semanal 80/20

Una vez a la semana (generalmente domingo por la noche o primera cosa el lunes por la mañana) me hago cuatro preguntas. Estas preguntas me ayudan a mantenerme enfocado en lo que está funcionando y poner fin (o al menos limitar) a aquellas cosas que no lo son.

Las cuatro preguntas son:

¿Qué está funcionando ahora (en mi comercio y en mi vida)?

¿Qué no funciona?

¿Qué 20% debo hacer más?

¿Qué cosas puedo dejar de hacer o limitar mi tiempo haciendo?

El objetivo es dejar de hacer las cosas que están poniéndose en el camino de usted alcanzar sus metas.

Algunas otras preguntas que puede hacer son:

¿Qué personas y actividades están produciendo un impacto positivo en mi vida?

¿Qué cosas me gusta hacer?

¿En qué soy bueno?

Enfoque sus esfuerzos

Escoja una cosa y hágala bien.

Conviértase en un estudiante de toda la vida del juego de comercio y comprometerse a dominar su estrategia. Concéntrese en exactamente lo que usted es el mejor en y luego se centran en hacer esos oficios bien.

No tenga miedo de cortar las posiciones más débiles en su cartera para asignar ese capital a una mejor oportunidad.

Evaluar qué oficios están funcionando, ¿cuáles no? ¿Qué configuraciones están haciendo bien? ¿A qué hora del día ves el potencial más rentable? Etc ...

"El objetivo es hacer que la [curva de equidad] vaya desde la parte inferior izquierda a la parte superior derecha", & # 8211; Steve Clark.

Todo lo que hacemos en nuestro comercio debe contribuir a este objetivo. Si algo te está retrasando o frenándote, desciéndalo y pasa a otra cosa.

¿Cuál es la "mejor oportunidad siguiente"?

En los días en que el mercado es excepcionalmente alcista y se rompe a nuevos máximos, evaluaré mis posiciones, anotando los largos más débiles en mi cartera (es decir, las acciones que no se rompieron a nuevos máximos con el mercado).

Haré lo mismo cuando el mercado sea excepcionalmente bajista, notando mis pantalones cortos que son los menos débiles. A medida que se acerca otra idea o oportunidad de comercio, entonces cortaré estos eslabones más débiles en mi cartera y asignaré el capital a la siguiente mejor oportunidad.

Teniendo en cuenta que nuestro capital comercial es una cantidad de dinero finito, este proceso de mantener el bien y el desguace del mal asegura que está obteniendo el máximo provecho de sus recursos.

Elegir la estrategia correcta para las condiciones del mercado

Como sabemos, el mercado se mueve en ciclos específicos del mercado. Las estrategias que empleamos en diferentes épocas del año en respuesta a estos ciclos de mercado es muy importante.

A menudo tengo preguntas relacionadas con la cantidad de mi comercio es el día de comercio frente a swing de comercio. Mi respuesta, "es dinámica" siempre cambia y es un factor de volatilidad del mercado.

Calibración del ciclo de volatilidad

Habrá momentos en que mi cartera es el 70% de operaciones de día, 30% de operaciones de swing y otras veces es flip flopped, a veces es más cerca de 50/50. La forma en que juro cuando el comercio de día contra el comercio de swing se basa en la volatilidad.

Encuentro que las siguientes dos afirmaciones son verdaderas:

Más volatilidad = mejores oportunidades de negociación diaria

Menor volatilidad = mejores oportunidades de intercambio

El punto dulce es VIX 25-35. Este nivel de volatilidad es lo suficientemente grande como para crear buenos movimientos de precios intradía, pero no demasiado extremo para sacudirte de tus posiciones de swing.

Encontrará un seminario web en el archivo de miembros que explica más sobre cómo puede adaptar su estrategia a las cambiantes condiciones del mercado.

Qué hacer cuando las cosas no van bien

Lo primero que debe hacer es detenerse. Si las cosas no han ido bien para usted en su comercio, usted está experimentando ansiedad y problemas para dormir cerrar sus posiciones y tomar un descanso.

Alejarse de la pantalla durante una semana o dos, salir, sumergirse en otras actividades, practicar deportes activos, leer de un buen libro. Y rodearse de gente que te energice.

Esto ayudará a limpiar la pizarra y aportará claridad a sus ideas. Haga un análisis 80/20 y determine qué cosas están funcionando y haga más de ellas.

Después de este descanso, es importante empezar despacio. Comience a operar con un tamaño de posición más pequeño y aumentar gradualmente a medida que su confianza comienza a crecer.

Es importante trabajar con inteligencia no es difícil porque después de todo o el 80% de nuestra productividad proviene del 20% de nuestros esfuerzos.

¿Qué cosas has dejado de hacer o cortar para hacer tu vida más productiva? ¡Me encantaría escuchar sobre ellos abajo!

Estrategia de negociación & # 8211; 80:20 principal & # 8211; Aumentar los beneficios

Estrategia de negociación & # 8211; 80:20 principal & # 8211; Aumentar los beneficios

La mayoría de nosotros pierde dinero en el comercio. Mientras que el 95% de dinero suelto y el 5% hace dinero. Es verdad. Entender cómo convertirse en el 5% del comerciante.

¿Qué es 80:20 Principal?

El "principio de Pareto" de la "regla 80/20" se puede aplicar a la negociación o especulación también. Este principal ahora se aplica con éxito en estudios de negocios, ventas, economía y muchas otras teorías. Ahora vamos a entender cómo esta regla 80: 20 puede ayudarle a optimizar su comercio y aumentar sus beneficios.

Según wikiipedia el principio de Pareto es un principio que enfatiza que, aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. TI sucede a nuestra vida o negocio, incluso en el comercio. Por ejemplo, en cualquier negocio puede suceder que el 80% de sus ventas provienen del 20% de sus clientes.

80:20 principal En el comercio (especulación)? &erio; Cual es el resultado

La rentabilidad del sistema comercial depende de la disciplina & amp; Sin emociones y probado basado en el principio de gestión del dinero adecuado. Éste es el esencial para el éxito de cualquier comerciante. Para ganar dinero en el comercio, es posible que no tenga que tener el sistema más caro o preciso en el mundo. Pero usted necesita tener un buen sistema de buen sistema que se puede ejecutar con la disciplina mediante el uso de la gestión del dinero principal.

Resumen - Aprendiendo de comerciante exitoso

El 80% de los beneficios comerciales proviene del 20% de las transacciones, estos 20% son los grandes

Comercio & amp; Llamado como "tendencias". Pocos Aprendizaje son -

Pequeño No de ganar Comercio (20% de beneficio le da todo el beneficio)

Los grandes ganadores (interms de Valor del dinero)

Pequeñas pérdidas (en términos de valor)

Generalmente, los pequeños ganadores y las pequeñas pérdidas se equilibrarán mutuamente, y básicamente ganarán de los grandes ganadores. Estos grandes ganadores hacen más del 80% de sus beneficios comerciales.

Análisis del comerciante exitoso

Hemos encontrado el siguiente análisis de comercio de un comerciante exitoso. Donde hace solamente el 5% del comercio como comercio rentable grande. La ración del éxito es alrededor del 30% solamente, pero todavía él puede hacer el dinero. Él coger el comercio grande y continuó el comercio con la tendencia. Donde, él hace la pérdida pequeña para beneficiar o menos comercio (el 80%)